たとえば、掲示板、アクセスカウンタ、アンケート、メールの送信、などは全てCGIを利用しています。
自分独自のCGIプログラムを作るためには、プログラミングの知識が必要となります。言語は、主にPerlというC言語に似た言語を利用します。PerlはC言語と違い、コンパイルの必要がないので、シェルが使えないプロバイダなどでも簡単に使用することができます。
プロバイダによっては、C言語や、C++も利用可能ですし、UNIXサーバならshなどのシェルスクリプト、WindowsならばVisual-Basicも可能な場合があります。
自分でプログラミングができない場合でも、インターネット上には、さまざまなフリーソフト、シェアウェアのCGIプログラムがありますので、これを利用するという手もあります。
ただし、プロバイダによって、CGIを使えるかどうか、どれが使えるのか、などは違いますので、自分のプロバイダはどうなのかを確認してみてください。
CGIについては、http://www.dicre.com/soft/heditlink.htm
より参考になるページがリンクされていますので、これを見るか、書籍を探してみてください。